بهترین فیلترهای نوسان گیری بورس

فیلترهای نوسان گیری در بورس ابزارهایی حیاتی برای شناسایی سریع فرصت های معاملاتی کوتاه مدت هستند که به معامله گران کمک می کنند در بازار پرنوسان بورس ایران، سهام مستعد رشد را کشف کرده و از تغییرات لحظه ای قیمت سود ببرند. این فیلترها، به خصوص در پلتفرم TSETMC، امکان بررسی هزاران سهم را در کسری از ثانیه فراهم می کنند و دیدگاهی جامع از پویایی بازار ارائه می دهند.

در دنیای پرهیاهوی بورس، جایی که ثانیه ها می توانند سرنوشت یک معامله را دگرگون کنند، دستیابی به اطلاعات دقیق و بهنگام، برگ برنده هر معامله گری است. معامله گران موفق اغلب مسیری را دنبال می کنند که در آن، ابزارهای تحلیلی قدرتمند نقش فانوس دریایی را ایفا می کنند. در این میان، فیلترهای نوسان گیری بورس مانند چشمان تیزبین یک کاوشگر عمل می کنند و در اقیانوس بی کران اطلاعات بازار، گوهرهای پنهان سودآوری کوتاه مدت را آشکار می سازند. این فیلترها، که اغلب به زبان ساده کدنویسی می شوند، قادرند هزاران سهم را بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده غربال کرده و تنها آن هایی را که واجد شرایط نوسان گیری هستند، به نمایش بگذارند.

نوسان گیری هنری است که با دقت و سرعت گره خورده است. معامله گری که می خواهد از بالا و پایین شدن های روزانه بازار کسب سود کند، نمی تواند به روش های سنتی تکیه کند. نیاز به ابزارهایی که در لحظه، سیگنال های پنهان را آشکار کنند، بیش از پیش احساس می شود. اینجاست که فیلترهای نوسان گیری پا به عرصه می گذارند و به معامله گر این امکان را می دهند که در میان انبوه داده ها، مسیر خود را برای شکار فرصت های زودگذر پیدا کند. این مقاله تلاش می کند تا معامله گران را در این مسیر پرفراز و نشیب یاری دهد و بهترین فیلترهای نوسان گیری را با توضیحات و نکات کاربردی، برای استفاده در پلتفرم محبوب TSETMC، به آن ها معرفی کند.

فیلتر نوسان گیری چیست و چگونه مسیر معامله گری را دگرگون می کند؟

فیلترنویسی در بورس، به معنای ایجاد کدهای برنامه نویسی شده ای است که بر اساس معیارهای خاصی که معامله گر تعیین می کند، به جستجو و شناسایی سهام در بازار می پردازد. این کدها، که در پلتفرم هایی مانند دیده بان بازار TSETMC قابل اجرا هستند، دیتابیس عظیم اطلاعات بازار را لحظه به لحظه بررسی کرده و تنها سهامی را نمایش می دهند که با شرط های تعریف شده مطابقت دارند. تصور کنید در یک بازار با صدها شرکت و هزاران سهم، معامله گر بخواهد به صورت دستی، هر یک از آن ها را برای یافتن فرصت نوسان گیری بررسی کند؛ کاری که تقریباً ناممکن و زمان بر خواهد بود.

مزایای استفاده از فیلترها

• سرعت بالا در شناسایی فرصت ها: معامله گر می تواند در کسری از ثانیه، از میان هزاران سهم، آن هایی را که پتانسیل نوسان گیری دارند، پیدا کند. این سرعت، برای معاملات کوتاه مدت و روزانه حیاتی است.
• کاهش خطای انسانی و سوگیری های ذهنی: فیلترها بر اساس منطق و داده های عینی کار می کنند، بنابراین احساسات، خستگی یا پیش داوری های ذهنی در تصمیم گیری ها تأثیری نخواهند داشت.
• کمک به کشف سهام پنهان یا کم تر دیده شده: بسیاری از سهام مستعد رشد، ممکن است در زیر هیاهوی سهام معروف پنهان بمانند. فیلترها می توانند این سهام را بر اساس معیارهای خاص کشف کنند.
• قابلیت شخصی سازی و ترکیب برای استراتژی های خاص: معامله گر می تواند فیلترهای موجود را تغییر دهد یا با ترکیب آن ها، فیلترهای جدیدی بسازد که دقیقاً متناسب با استراتژی و ریسک پذیری او باشد.

محدودیت ها و چالش های فیلترها

همانند هر ابزار دیگری، فیلترها نیز محدودیت هایی دارند که معامله گر باید از آن ها آگاه باشد:

• نیاز به به روزرسانی و تطبیق با شرایط بازار: بازار بورس همواره در حال تغییر است. فیلتری که امروز کارآمد است، ممکن است فردا با تغییر شرایط بازار (مانند نوسانات شدید، دوره های رکود یا رونق) کارایی خود را از دست بدهد. بنابراین، معامله گر باید همواره فیلترهای خود را بازبینی و بهینه سازی کند.
• عدم تضمین سود: فیلترها صرفاً ابزارهایی برای شناسایی پتانسیل ها هستند، نه سیگنال های قطعی خرید یا فروش. هیچ فیلتری نمی تواند سوددهی صددرصد را تضمین کند و نتایج همیشه نیازمند تحلیل و تصمیم گیری نهایی توسط معامله گر است.
• اهمیت درک منطق پشت کدها: صرفاً کپی کردن یک کد فیلتر کافی نیست. معامله گر باید درک عمیقی از اینکه هر بخش از کد چه معنایی دارد و چرا این فیلتر به این شکل طراحی شده است، داشته باشد. این درک به معامله گر کمک می کند تا فیلتر را در شرایط مختلف بازار به درستی تفسیر کند.

سفری هوشمندانه در بورس: نکات کلیدی پیش از شروع نوسان گیری با فیلترها

قدم گذاشتن در مسیر نوسان گیری، نیازمند آمادگی و درک عمیقی از بازار است. فیلترها هرچند قدرتمند، تنها ابزاری در دست معامله گر هستند و نه خود مسیر. برای آنکه این ابزارها به بهترین شکل به کار گرفته شوند و سفری هوشمندانه در بورس آغاز گردد، معامله گر باید به چند نکته کلیدی توجه ویژه ای داشته باشد. این نکات، نقشه راهی برای استفاده بهینه از فیلترها و در نهایت، افزایش شانس موفقیت در معاملات کوتاه مدت ترسیم می کنند.

اهمیت تست و بک تست (Backtesting)

معامله گر پیش از آنکه فیلتری را در حساب واقعی خود به کار گیرد، باید آن را به دقت آزمایش کند. بک تست به معنای اجرای فیلتر بر روی داده های تاریخی بازار است تا عملکرد آن در گذشته بررسی شود. این فرآیند به معامله گر این امکان را می دهد که نقاط قوت و ضعف فیلتر را شناسایی کرده و میزان سودآوری یا ضرردهی آن را در شرایط مختلف گذشته بازار ارزیابی کند. بک تست کمک می کند تا با اطمینان بیشتری فیلترها را به کار گیرد و از غافلگیری های ناخواسته جلوگیری کند.

ترکیب فیلترها: ساخت استراتژی های قوی تر

قدرت واقعی فیلترنویسی زمانی آشکار می شود که معامله گر بتواند چندین فیلتر را با یکدیگر ترکیب کند. با استفاده از عملگر منطقی && (به معنای و در کدنویسی فیلتر)، می توان شرط های متعددی را به صورت همزمان اعمال کرد. این کار باعث می شود خروجی فیلترها دقیق تر و هدفمندتر شود و تنها سهامی که دارای چندین ویژگی مطلوب هستند، شناسایی شوند. مثلاً، می توان فیلتر ورود پول هوشمند را با فیلتر قدرت خریدار حقیقی ترکیب کرد تا سهامی با پتانسیل رشد بالا و تقاضای قوی شناسایی شوند.

ترکیب فیلترها با عملگر &&، راهکاری قدرتمند برای افزایش دقت و هدفمندی در شناسایی سهام است. این امکان به معامله گر اجازه می دهد تا شرایط پیچیده تری را برای جستجوی خود تعریف کند و از میان نتایج گسترده، به گزینه هایی با بالاترین پتانسیل دست یابد.

توجه به شرایط کلی بازار

عملکرد یک فیلتر می تواند به شدت تحت تأثیر شرایط کلی بازار (روندهای صعودی، نزولی یا خنثی) قرار گیرد. فیلتری که در بازار صعودی سهام پرقدرت را شناسایی می کند، ممکن است در بازار نزولی منجر به سیگنال های کاذب شود. معامله گر باید پیش از استفاده از فیلترها، با استفاده از تحلیل شاخص های کلان و رفتار کلی بازار، وضعیت موجود را درک کند و فیلترهای خود را بر اساس آن تنظیم کند.

نقش تحلیل تکنیکال و بنیادی مکمل

فیلترها ابزارهای اولیه برای شناسایی فرصت ها هستند، اما هرگز جایگزین تحلیل عمیق تر نمی شوند. معامله گر نباید تنها به خروجی فیلترها اکتفا کند؛ بلکه باید سهام شناسایی شده را با ابزارهای تحلیل تکنیکال (مانند نمودارها، الگوهای کندلی، اندیکاتورها) و حتی در صورت لزوم، با تحلیل بنیادی (بررسی وضعیت مالی شرکت و اخبار مرتبط) بررسی کند. این رویکرد ترکیبی، شانس موفقیت معامله گر را به شکل چشمگیری افزایش می دهد.

مدیریت سرمایه و ریسک (Money & Risk Management)

حتی با بهترین فیلترها و دقیق ترین تحلیل ها، بازار بورس همواره دارای ریسک است. معامله گر باید همیشه اصول مدیریت سرمایه و ریسک را رعایت کند. این اصول شامل تعیین حد ضرر برای هر معامله، تخصیص بخش کوچکی از سرمایه به هر نوسان گیری، و پرهیز از هیجانات در تصمیم گیری است. مدیریت صحیح ریسک، نه تنها از ضررهای بزرگ جلوگیری می کند، بلکه به معامله گر این امکان را می دهد که در بلندمدت در بازار باقی بماند و از فرصت های آتی بهره مند شود.

کشف فرصت ها: بهترین فیلترهای نوسان گیری بورس ایران برای TSETMC

در این بخش، به معرفی مجموعه ای از کارآمدترین و محبوب ترین فیلترهای نوسان گیری بورس ایران می پردازیم که هر یک پتانسیل کشف فرصت های طلایی را در پلتفرم TSETMC دارند. هر فیلتر با توضیح کاربرد، کد مربوطه و نکات عملی برای بهینه سازی استفاده، ارائه می شود. معامله گر می تواند با استفاده از این فیلترها و ترکیب هوشمندانه آن ها، چشم اندازی روشن تر از بازار به دست آورد و مسیر معامله گری خود را با اطمینان بیشتری ادامه دهد.

فیلتر ۱: فیلتر شناسایی ورود پول هوشمند و افزایش حجم: ابزاری برای کشف جریان نقدینگی قدرتمند

یکی از مهم ترین سیگنال ها در بازار بورس، ورود پول هوشمند یا نقدینگی قابل توجه به یک سهم است. این فیلتر به معامله گر کمک می کند تا سهامی را شناسایی کند که در آن ها، بازیگران بزرگ (حقیقی ها و حقوقی ها) در حال خرید هستند و حجم معاملات به طور معناداری افزایش یافته است. این اتفاق اغلب پیش زمینه ای برای رشد آتی قیمت سهم تلقی می شود و فرصت های خوبی برای نوسان گیری فراهم می کند. معامله گر با مشاهده این فیلتر، ممکن است حس کند که جریانی پنهان در بازار در حال شکل گیری است.

(tvol) > [is2] && (ct).Buy_I_Volume > (ct).Sell_I_Volume && (ct).Buy_CountI > (ct).Sell_CountI && (tvol) > (client_type_average_volume) * 2

توضیح کد:
(tvol) > [is2]: حجم کل معاملات فعلی (tvol) بیشتر از میانگین حجم معاملات روزهای قبل (is2) باشد.
(ct).Buy_I_Volume > (ct).Sell_I_Volume: حجم خرید حقیقی ها بیشتر از حجم فروش آن ها باشد.
(ct).Buy_CountI > (ct).Sell_CountI: تعداد خریداران حقیقی بیشتر از تعداد فروشندگان حقیقی باشد.
(tvol) > (client_type_average_volume) * 2: حجم کل معاملات بیشتر از دو برابر میانگین حجم معاملات نوع مشتری باشد (برای تقویت سیگنال حجم مشکوک).

نکات کاربردی: این فیلتر را در ساعات ابتدایی بازار با دقت بیشتری بررسی کنید. همواره به یاد داشته باشید که پول هوشمند همیشه به معنای رشد قطعی نیست و گاهی اوقات برای جمع آوری سهم در قیمت های پایین یا تخلیه سهم در قیمت های بالا به کار می رود. بنابراین، ترکیب این فیلتر با تحلیل نموداری و کندلی، ضروری است.

فیلتر ۲: فیلتر سهام در آستانه صف خرید: شناسایی پتانسیل رشد لحظه ای

این فیلتر برای معامله گرانی که به دنبال کسب سود از نوسانات شدید و لحظه ای هستند، بسیار جذاب است. با استفاده از این فیلتر، می توان سهامی را شناسایی کرد که در نزدیکی سقف قیمت روزانه خود قرار دارند و احتمال تشکیل صف خرید برای آن ها بالاست. معامله گر با دیدن این سهام، هیجان یافتن یک فرصت صعودی را تجربه می کند.

(po1) == (tmax) && (qd1) > 0 && (tno) > 50 && (plp) > 2

توضیح کد:
(po1) == (tmax): قیمت اولین تقاضا (پیشنهاد خرید) برابر با سقف قیمت روزانه باشد.
(qd1) > 0: حجم تقاضا برای اولین ردیف خرید بیشتر از صفر باشد (نشان دهنده وجود خریدار).
(tno) > 50: تعداد معاملات سهم در روز جاری بیش از 50 باشد (نشان دهنده نقدشوندگی).
(plp) > 2: درصد تغییر آخرین قیمت نسبت به قیمت پایانی روز قبل، مثبت و بیش از 2 درصد باشد.

نکات کاربردی: در استفاده از این فیلتر، احتیاط شرط عقل است. صف های خرید کاذب یا رنج کشیدن در آستانه صف خرید برای فریب معامله گران تازه وارد رایج است. همواره به حجم معاملات و سابقه سهم در تشکیل صف خرید توجه کنید. نقدشوندگی بالا در این سهام بسیار مهم است تا معامله گر بتواند در زمان مناسب از معامله خارج شود.

فیلتر ۳: فیلتر سهم های منفی به مثبت: فرصت خرید در برگشت قیمت

این فیلتر به معامله گر کمک می کند سهامی را کشف کند که در ابتدای روز با افت قیمت و حتی صف فروش آغاز به کار کرده اند، اما در طول روز با افزایش تقاضا و قدرت خریداران، در حال بازگشت و مثبت شدن هستند. این وضعیت می تواند نشان دهنده تغییر روند کوتاه مدت و فرصت مناسبی برای نوسان گیری باشد. معامله گر با مشاهده این فیلتر، گویی شاهد یک معجزه در بازار است، سهمی که از اعماق بازمی گردد.

(pl) > (pf) && (pf) 200 && (tvol) > (bvol) * 1.5

توضیح کد:
(pl) > (pf): آخرین قیمت معامله (pl) بالاتر از قیمت پایانی (pf) باشد.
(pf) : قیمت پایانی (pf) کمتر از قیمت پایانی روز قبل (py) باشد (نشان دهنده شروع منفی).
(tno) > 200: تعداد معاملات روز جاری بیش از 200 باشد (نشان دهنده فعالیت کافی).
(tvol) > (bvol) * 1.5: حجم معاملات روز جاری (tvol) بیش از 1.5 برابر حجم مبنا (bvol) باشد.

نکات کاربردی: پیش از ورود به این سهام، دلیل افت اولیه قیمت را بررسی کنید. آیا خبر منفی خاصی منتشر شده بود؟ ورود پله ای و استفاده از حد ضرر در این نوع معاملات بسیار مهم است. همچنین، توجه به حجم معاملات در زمان برگشت قیمت می تواند سیگنال تأییدکننده ای باشد.

فیلتر ۴: فیلتر شناسایی قدرت خریدار حقیقی بالا: ورود نقدینگی قدرتمند

یکی از شاخص های مهم در نوسان گیری، قدرت خریداران حقیقی در مقابل فروشندگان حقیقی است. این فیلتر سهامی را شناسایی می کند که در آن ها، خریداران حقیقی، چه از نظر تعداد و چه از نظر حجم معاملات، قدرت قابل توجهی نسبت به فروشندگان دارند. این حالت اغلب نشان دهنده تقاضای واقعی در بازار است و می تواند به عنوان سیگنال مثبتی برای ورود تلقی شود. معامله گر با دیدن این فیلتر، می تواند قدرت پنهان خریداران را در سهم احساس کند.

(ct).Buy_I_Volume / (ct).Buy_CountI > 2 * ((ct).Sell_I_Volume / (ct).Sell_CountI) && (ct).Buy_CountI > (ct).Sell_CountI

توضیح کد:
(ct).Buy_I_Volume / (ct).Buy_CountI > 2 * ((ct).Sell_I_Volume / (ct).Sell_CountI): میانگین حجم خرید هر کد حقیقی (قدرت خریدار حقیقی) بیش از دو برابر میانگین حجم فروش هر کد حقیقی (قدرت فروشنده حقیقی) باشد.
(ct).Buy_CountI > (ct).Sell_CountI: تعداد خریداران حقیقی بیشتر از تعداد فروشندگان حقیقی باشد.

نکات کاربردی: این فیلتر را در طول ساعات بازار به طور مداوم بررسی کنید، چرا که قدرت خریدار و فروشنده می تواند در لحظه تغییر کند. برای اطمینان بیشتر، این فیلتر را با فیلترهای دیگر مانند ورود پول هوشمند یا افزایش حجم معاملات ترکیب کنید تا سیگنال های قوی تری دریافت کنید.

فیلتر ۵: فیلتر حجم مبنای کم و پتانسیل رشد بالا: شکار سهم های چالاک

سهم هایی که حجم مبنای کمی دارند، به دلیل نیاز به حجم معاملات کمتر برای رسیدن به دامنه نوسان روزانه، پتانسیل حرکت های قیمتی بزرگ تر و سریع تری دارند. این فیلتر به معامله گر کمک می کند تا چنین سهم هایی را شناسایی کند که می توانند در مدت زمان کوتاهی سودهای قابل توجهی را به همراه داشته باشند. معامله گر با این فیلتر، گویی در حال شکار سهام چابکی است که می تواند به سرعت اوج بگیرد.

(bvol) 0.5 && (tno) > 100 && (tvol) > (bvol) * 1.5

توضیح کد:
(bvol) : حجم مبنای سهم کمتر از ۵۰۰,۰۰۰ واحد باشد. (این عدد می تواند بر اساس ترجیح معامله گر تغییر کند).
(pcp) > 0.5: درصد آخرین قیمت معامله نسبت به قیمت پایانی روز قبل مثبت باشد.
(tno) > 100: تعداد معاملات سهم در روز جاری بیش از 100 باشد (نشان دهنده نقدشوندگی).
(tvol) > (bvol) * 1.5: حجم معاملات روز جاری بیش از 1.5 برابر حجم مبنا باشد (نشان دهنده تقاضا).

نکات کاربردی: سهام با حجم مبنای کم معمولاً ریسک بالاتری دارند و نقدشوندگی آن ها کمتر است. همیشه پیش از معامله، نمودار سهم را بررسی کنید و از وضعیت کلی آن آگاه باشید. این فیلتر بیشتر برای معامله گران ریسک پذیر مناسب است.

فیلتر ۶: فیلتر چکش سفید و چکش معکوس سفید: سیگنال های کندلی اولیه

الگوهای کندل استیک چکش سفید و چکش معکوس سفید در تحلیل تکنیکال، می توانند نشان دهنده تغییر روند یا ادامه روند صعودی باشند. این فیلتر به معامله گر کمک می کند تا سهامی را شناسایی کند که این الگوها در آن ها در حال شکل گیری است. این فیلتر برای معامله گر حکم یک هشدار اولیه را دارد، که ممکن است نشانه تغییر جهت بازار در آن سهم باشد.

فیلتر چکش سفید: (pl) > 1.02 * (pf) && (tno) > 10 && (pl) != (tmax) && (pl) > (pf) && (pmin)

فیلتر چکش معکوس سفید: (pf) 10 && (pl) > 1.02 * (pmin) && (pl) > (pf) && (pmax) > (pl) * 1.02

توضیح کد (مثال چکش سفید):
(pl) > 1.02 * (pf): آخرین قیمت معامله (pl) بیش از ۲ درصد بالاتر از قیمت پایانی (pf) باشد.
(tno) > 10: حداقل ۱۰ معامله انجام شده باشد.
(pl) != (tmax): آخرین قیمت معامله با سقف قیمت روز یکسان نباشد (برای جلوگیری از صف خرید).
(pl) > (pf): آخرین قیمت معامله بالاتر از قیمت پایانی باشد.
(pmin) : کمترین قیمت روز حداقل 2 درصد پایین تر از قیمت پایانی باشد.

نکات کاربردی: این فیلترها نیاز به تأیید با کندل های بعدی یا اندیکاتورهای دیگر دارند. به تنهایی نمی توانند سیگنال قاطعی باشند. معامله گر باید نمودار سهم را بررسی کند تا ببیند آیا الگوی کندلی به درستی شکل گرفته است یا خیر.

فیلتر ۷: فیلتر سهام با اختلاف قیمت تابلو و پایانی (رنج مثبت/منفی): کشف تقاضای پنهان

این فیلتر سهامی را شناسایی می کند که تفاوت قابل توجهی بین قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی آن ها وجود دارد. این اختلاف می تواند نشان دهنده تقاضای پنهان (در رنج مثبت) یا فشار فروش (در رنج منفی) باشد که هر دو می توانند فرصت هایی برای نوسان گیری ایجاد کنند. معامله گر با استفاده از این فیلتر، می تواند به دنبال پتانسیل های نهفته در اختلاف قیمت ها باشد.

(pl) > 1.01 * (pf) && (tno) > 10 && (pf) > 1.01 * (py) && (pl) != (tmax) && (tvol) > 500000

توضیح کد:
(pl) > 1.01 * (pf): آخرین قیمت (pl) بیش از ۱ درصد بالاتر از قیمت پایانی (pf) باشد (نشان دهنده رنج مثبت).
(tno) > 10: تعداد معاملات بیش از 10 باشد.
(pf) > 1.01 * (py): قیمت پایانی بیش از ۱ درصد بالاتر از قیمت پایانی روز گذشته باشد.
(pl) != (tmax): آخرین قیمت معامله سقف روز نباشد (برای جداسازی از صف خرید).
(tvol) > 500000: حجم معاملات بیش از 500,000 واحد باشد (برای اطمینان از نقدشوندگی).

نکات کاربردی: در رنج مثبت، سهم پتانسیل رشد بیشتری دارد، اما در رنج منفی، باید با احتیاط عمل کرد. همیشه حجم معاملات را در نظر بگیرید؛ حجم بالا در زمان رنج، اعتبار سیگنال را افزایش می دهد.

فیلتر ۸: فیلتر افزایش ناگهانی حجم معاملات: هشدار تغییرات قریب الوقوع

افزایش ناگهانی و چشمگیر حجم معاملات یک سهم نسبت به میانگین دوره های قبل (مثلاً ۵ روزه یا ۱۴ روزه)، اغلب نشانه ای از تغییرات مهم در آن سهم است. این تغییر می تواند ناشی از ورود پول بزرگ، اخبار مهم، یا شروع یک روند جدید باشد. این فیلتر به معامله گر کمک می کند تا سهامی را شناسایی کند که اتفاقی در آن ها در حال رخ دادن است و پتانسیل حرکت های قوی را دارند.

(tvol) > (QTotTran5J) * 2 && (tno) > 50 && (pcp) > 0

توضیح کد:
(tvol) > (QTotTran5J) * 2: حجم معاملات روز جاری (tvol) بیش از دو برابر میانگین حجم معاملات ۵ روز گذشته (QTotTran5J) باشد.
(tno) > 50: تعداد معاملات سهم بیش از 50 باشد (نشان دهنده فعالیت).
(pcp) > 0: درصد تغییر قیمت پایانی سهم مثبت باشد (برای تمرکز بر افزایش حجم صعودی).

نکات کاربردی: افزایش حجم می تواند هم نشان دهنده صعود و هم نزول قیمت باشد. بنابراین، حتماً این فیلتر را با حرکت قیمت سهم ترکیب کنید. اگر افزایش حجم با رشد قیمت همراه بود، سیگنال قوی تری برای خرید است.

فیلتر ۹: فیلتر پایان روند نزولی و آماده صعود: شناسایی کف های احتمالی

معامله گرانی که به دنبال خرید در کف های قیمتی و کسب سود از آغاز روند صعودی هستند، از این فیلتر بهره می برند. این فیلتر سهامی را شناسایی می کند که پس از یک دوره نزولی، نشانه هایی از برگشت و آغاز روند صعودی از خود نشان می دهند. این لحظه، برای معامله گر حس کشف یک گنجینه در اعماق دریا را دارد.

(pf) 100 && (pl) > (py) && (tvol) > (bvol) * 1.2

توضیح کد:
(pf) : قیمت پایانی روز جاری کمتر از قیمت پایانی روز قبل باشد (نشان دهنده روند نزولی قبلی).
(plp) : درصد آخرین قیمت معامله نسبت به قیمت پایانی روز قبل کمتر از ۱ درصد مثبت باشد.
(tno) > 100: تعداد معاملات بیش از 100 باشد.
(pl) > (py): آخرین قیمت معامله بالاتر از قیمت پایانی روز قبل باشد (نشان دهنده برگشت).
(tvol) > (bvol) * 1.2: حجم معاملات روز جاری بیش از 1.2 برابر حجم مبنا باشد (نشان دهنده تقاضا).

نکات کاربردی: این فیلتر نسبتاً ریسکی است و نیاز به تأیید قوی تری از طریق تحلیل تکنیکال (مانند مشاهده الگوهای برگشتی، واگرایی ها در اندیکاتورها) دارد. ورود پله ای و تعیین حد ضرر دقیق در این نوع معاملات حیاتی است.

فیلتر ۱۰: فیلتر سهام سودآور با P/E مناسب و EPS مثبت: دیدگاه بنیادی در نوسان گیری

این فیلتر برای معامله گرانی است که حتی در نوسان گیری کوتاه مدت، نیم نگاهی به ارزش ذاتی و بنیادی شرکت دارند. این فیلتر شرکت هایی را شناسایی می کند که از نظر بنیادی وضعیت خوبی دارند (مانند P/E پایین و EPS مثبت) و در عین حال، شرایط لازم برای نوسان گیری را نیز دارا هستند. این رویکرد، تلفیقی از هوش بنیادی و چابکی نوسان گیری است.

(pe) 0 && (tno) > 200 && (tvol) > (bvol) * 1 && (ct).Buy_I_Volume > (ct).Sell_I_Volume

توضیح کد:
(pe) : نسبت P/E سهم کمتر از 8 باشد (نشان دهنده قیمت مناسب نسبت به سودآوری).
(eps) > 0: سود هر سهم (EPS) مثبت باشد (نشان دهنده سودآوری شرکت).
(tno) > 200: تعداد معاملات سهم بیش از 200 باشد.
(tvol) > (bvol) * 1: حجم معاملات روز جاری بیش از حجم مبنا باشد (نشان دهنده فعالیت).
(ct).Buy_I_Volume > (ct).Sell_I_Volume: حجم خرید حقیقی ها بیشتر از حجم فروش آن ها باشد (نشان دهنده تقاضا).

نکات کاربردی: این فیلتر به معامله گر کمک می کند تا سهامی را انتخاب کند که حتی اگر نوسان مورد نظر اتفاق نیفتد، از نظر بنیادی نیز ریسک کمتری داشته باشند. همیشه P/E و EPS را در کنار صنعت مربوطه بررسی کنید. گاهی P/E پایین در صنایع خاص، عادی تلقی می شود.

فیلتر ۱۱: فیلتر سهام با تقاضای بالا و قیمت نزدیک به سقف روزانه: ورود به موج صعودی

این فیلتر به معامله گر امکان می دهد سهامی را پیدا کند که در حال تجربه تقاضای بسیار بالا در قیمت های مثبت هستند و به سقف قیمتی روزانه خود نزدیک شده اند. این سهام می توانند در ادامه بازار به صف خرید تبدیل شوند یا حرکت های صعودی قدرتمندی را تجربه کنند. معامله گر با این فیلتر، می تواند به موج های بزرگ بازار بپیوندد و از قدرت خرید جمعی بهره مند شود.

((qd1) + (qd2) + (qd3)) > 50 * ((qo1) + (qo2) + (qo3)) && (pl) == (tmax) && (tno) > 150

توضیح کد:
((qd1) + (qd2) + (qd3)) > 50 * ((qo1) + (qo2) + (qo3)): مجموع حجم تقاضا در سه ردیف اول خرید، بیش از ۵۰ برابر مجموع حجم عرضه در سه ردیف اول فروش باشد.
(pl) == (tmax): آخرین قیمت معامله برابر با سقف قیمت روز باشد.
(tno) > 150: تعداد معاملات سهم بیش از 150 باشد (نشان دهنده نقدشوندگی بالا).

نکات کاربردی: این فیلتر سیگنال قوی از تقاضای بالا ارائه می دهد، اما معامله گر باید مراقب هیجانات کاذب بازار باشد. ورود به این سهام باید با سرعت و دقت بالا صورت گیرد و حد ضرر مناسبی برای آن ها در نظر گرفته شود.

فیلتر ۱۲: فیلتر سهام با حجم معاملات بالا و تعداد خریداران قوی: حضور قدرتمند حقیقی ها

این فیلتر به معامله گر کمک می کند تا سهامی را بیابد که علاوه بر حجم معاملات قابل توجه، تعداد خریداران حقیقی در آن ها به طور محسوسی بیشتر از فروشندگان حقیقی است و قدرت خرید حقیقی ها نیز در سطح بالایی قرار دارد. این ترکیب، نشانه ای از ورود فعال و قوی پول حقیقی به سهم است که می تواند منجر به رشد قیمت شود. معامله گر با مشاهده این خروجی، می تواند حس کند که خریداران حقیقی در حال تسلط بر بازار آن سهم هستند.

(tno) > 100 && (tval) > 1000000000 && (ct).Buy_CountI >= 2 * ((ct).Sell_CountI) && ((ct).Buy_I_Volume / (ct).Buy_CountI) > 3 * ((ct).Sell_I_Volume / (ct).Sell_CountI)

توضیح کد:
(tno) > 100: تعداد معاملات سهم بیش از 100 باشد.
(tval) > 1000000000: ارزش معاملات سهم بیش از ۱۰۰ میلیون تومان باشد.
(ct).Buy_CountI >= 2 * ((ct).Sell_CountI): تعداد خریداران حقیقی حداقل دو برابر تعداد فروشندگان حقیقی باشد.
((ct).Buy_I_Volume / (ct).Buy_CountI) > 3 * ((ct).Sell_I_Volume / (ct).Sell_CountI): میانگین حجم خرید هر کد حقیقی (قدرت خریدار حقیقی) بیش از سه برابر میانگین حجم فروش هر کد حقیقی باشد.

نکات کاربردی: این فیلتر به طور همزمان به تعداد فعالان و قدرت هر فعال توجه می کند. سهامی که از این فیلتر عبور می کنند، معمولاً نقدشوندگی بالایی دارند و پتانسیل حرکتی خوبی از خود نشان می دهند. ترکیب با بررسی روند نمودار برای تأیید سیگنال توصیه می شود.

فیلترهای نوسان گیری پولی یا رایگان: انتخاب کدام یک برای مسیر موفقیت؟

در بازار بورس، معامله گر ممکن است با انواع مختلفی از فیلترها روبرو شود: فیلترهای رایگان که به صورت عمومی در دسترس هستند و فیلترهای پولی یا اختصاصی که توسط افراد یا شرکت ها با هزینه ای مشخص ارائه می شوند. انتخاب بین این دو گزینه، بخشی از مسیر یادگیری و تجربه معامله گر را شکل می دهد. هر کدام از این فیلترها مزایا و معایب خاص خود را دارند که معامله گر باید آن ها را در نظر بگیرد.

فیلترهای رایگان، همان طور که از نامشان پیداست، بدون هیچ هزینه ای در دسترس هستند. مزیت اصلی آن ها سهولت دسترسی و هزینه صفر است. معامله گر می تواند با کمی جستجو در انجمن ها و وب سایت های تحلیلی، کدهای متنوعی را پیدا کند. این فیلترها به خصوص برای مبتدیان که قصد ندارند در ابتدا سرمایه ای برای ابزارها کنار بگذارند، جذاب هستند. اما این نوع فیلترها ممکن است عمومی باشند و بسیاری از معامله گران از آن ها استفاده کنند، که می تواند باعث کاهش اثربخشی آن ها شود. همچنین، معامله گر برای استفاده بهینه از آن ها، نیاز به دانش فیلترنویسی و توانایی شخصی سازی دارد.

در مقابل، فیلترهای پولی یا اختصاصی معمولاً با این ادعا ارائه می شوند که دقت بالاتر، کدهای پیچیده تر، و پشتیبانی بهتری دارند. سازندگان این فیلترها ممکن است زمان و تخصص زیادی را صرف بهینه سازی و بک تست آن ها کرده باشند و گاهی الگوریتم های اختصاصی را به کار گیرند. مزیت آن ها می تواند در صرفه جویی زمان معامله گر و دسترسی به ابزارهای پیشرفته تر باشد. اما هزینه ای را به معامله گر تحمیل می کنند و همیشه شفافیت کاملی در مورد منطق و کد آن ها وجود ندارد، که می تواند حس عدم اعتماد را به وجود آورد. گاهی معامله گر ممکن است احساس کند که در حال خرید یک راز است که هرگز به طور کامل فاش نمی شود.

به طور کلی، معامله گر می تواند با دانش کافی، تلاش و تجربه، فیلترهای رایگان را به گونه ای بهینه سازی کند که بسیار مؤثر و کارآمد باشند. این کار نه تنها هزینه ای در پی ندارد، بلکه به افزایش درک معامله گر از سازوکار بازار و منطق پشت فیلترها کمک می کند. مسیر موفقیت در بورس، بیشتر به درایت، تحلیل و پشتکار معامله گر بستگی دارد تا صرفاً استفاده از ابزارهای پولی. بنابراین، فیلترهای رایگان، با دانش و تلاش کافی، می توانند نقش پررنگی در موفقیت معامله گر ایفا کنند.

گام به گام: نحوه فیلترنویسی در دیده بان بازار بورس (TSETMC)

پلتفرم دیده بان بازار TSETMC (شرکت مدیریت فناوری بورس تهران) ابزاری کاربردی برای معامله گران بورس ایران است که امکان فیلترنویسی را به صورت رایگان در اختیار قرار می دهد. یادگیری نحوه استفاده از این قابلیت، گام مهمی برای هر معامله گری است که می خواهد از فیلترها بهره ببرد. معامله گر با دنبال کردن این مراحل، می تواند فیلترهای دلخواه خود را ایجاد و اجرا کند و به نتایج مورد نظر دست یابد.

1. ورود به سایت TSETMC:
   • ابتدا مرورگر خود را باز کرده و به آدرس اصلی سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، یعنی www.tsetmc.com مراجعه کنید.
2. دسترسی به بخش دیده بان بازار:
   • پس از ورود به سایت، از منوی بالای صفحه یا از طریق لینک های موجود، به بخش دیده بان بازار بروید. این بخش، قلب اطلاعات لحظه ای بازار سهام است.
3. کلیک بر روی فیلتر یا مدیریت فیلترها:
   • در صفحه دیده بان بازار، معامله گر باید به دنبال گزینه ای با عنوان فیلتر یا مدیریت فیلترها باشد. با کلیک بر روی این گزینه، پنجره ای جدید برای فیلترنویسی باز خواهد شد.
4. فضای فیلتر نویسی و مدیریت فیلترها:
   • در پنجره باز شده، دو بخش اصلی وجود دارد:
     • فیلتر نویسی: این قسمت، فضای اصلی برای وارد کردن کدهای فیلتر است. معامله گر می تواند کد فیلتر مورد نظر خود را در این کادر وارد کند.
     • مدیریت فیلترها: در این بخش، معامله گر می تواند فیلترهای ذخیره شده خود را مشاهده، ویرایش، حذف یا انتخاب کند.
5. نحوه وارد کردن کد، ذخیره و اجرای فیلتر:
   • وارد کردن کد: کد فیلتر مورد نظر خود را که از منابع معتبر به دست آورده اید یا خودتان نوشته اید، در کادر فیلتر نویسی وارد کنید.
   • اعمال/اجرا: پس از وارد کردن کد، دکمه اعمال یا اجرا را کلیک کنید تا فیلتر بر روی داده های بازار اعمال شود و نتیجه در همان صفحه دیده بان بازار نمایش داده شود.
   • ذخیره فیلتر: اگر می خواهید فیلتر را برای استفاده های بعدی ذخیره کنید، باید برای آن یک نام مناسب در نظر بگیرید و سپس بر روی دکمه ذخیره کلیک کنید. فیلتر ذخیره شده در بخش مدیریت فیلترها قابل دسترسی خواهد بود.

این مراحل به معامله گر کمک می کنند تا به سرعت و به آسانی، از قدرت فیلترها در پلتفرم TSETMC برای شناسایی فرصت های معاملاتی خود استفاده کند. تمرین و تکرار در این زمینه، منجر به تسلط و بهره وری بیشتر خواهد شد.

نتیجه گیری

در دنیای پویای بورس، جایی که اطلاعات و سرعت حرف اول را می زنند، فیلترهای نوسان گیری مانند یک قطب نمای هوشمند عمل می کنند و مسیرهای پنهان سودآوری کوتاه مدت را برای معامله گران آشکار می سازند. این ابزارهای قدرتمند، با غربال کردن انبوه داده ها در کسری از ثانیه، به معامله گر این امکان را می دهند که سهام مستعد نوسان را شناسایی کرده و تصمیمات آگاهانه تری اتخاذ کند. معامله گر با تسلط بر هنر فیلترنویسی و ترکیب آن با درک عمیق از بازار، می تواند به یک نوسان گیر هوشمند و موفق تبدیل شود.

همواره به یاد داشته باشید که فیلترها، هرچقدر هم که بهینه و دقیق باشند، صرفاً ابزارهایی کمکی هستند و نه سیگنال های تضمینی. مسیر موفقیت در نوسان گیری، نیازمند یادگیری مداوم، ترکیب هوشمندانه ابزارهای مختلف (مانند تحلیل تکنیکال، بنیادی و اخبار)، و مهم تر از همه، رعایت دقیق اصول مدیریت ریسک و سرمایه است. معامله گری که با درایت، صبر و دقت عمل می کند، حتی در پرنوسان ترین بازارها نیز می تواند به اهداف مالی خود دست یابد.

این مقاله تلاش کرد تا چراغ راهی برای معامله گران در شناخت و به کارگیری بهترین فیلترهای نوسان گیری بورس ایران باشد. اکنون نوبت شماست که این فیلترها را در محیط واقعی بازار به کار گیرید، آن ها را تست کنید، و بر اساس تجربه خود بهینه سازی نمایید. تجربیات خود را در بخش نظرات با ما و دیگر خوانندگان به اشتراک بگذارید تا این مسیر، برای همه روشن تر و پربارتر گردد.